PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs 0.04%/yr for 2B7S.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.20%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%3.43%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.20%3.04%2.49%1.90%-5.78%-1.18%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and 2B7S.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с OM3M.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.48

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.71

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.22

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

2.86

+0.76

TRD1.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-7.68%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-0.98%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-1.03%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-7.50%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.59%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.23%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.42%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и 2B7S.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.53%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

1.98%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

2.50%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

2.51%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

2.44%

+5.65%

Сравнение комиссий TRD1.DE и 2B7S.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор