Сравнение TRCLX с RBCIX
TRCLX (T. Rowe Price China Evolution Equity Fund) and RBCIX (RBC China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, TRCLX returned 21.59%/yr vs 17.13%/yr for RBCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRCLX charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for RBCIX.
Доходность
Сравнение доходности TRCLX и RBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRCLX показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у RBCIX с доходностью 3.16%.
TRCLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 30.60%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 64.23%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
RBCIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRCLX и RBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRCLX T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 30.60% | 36.23% | 10.95% | -15.51% | -2.29% |
RBCIX RBC China Equity Fund | 3.16% | 50.92% | 6.24% | -9.64% | -7.64% |
Correlation
The correlation between TRCLX and RBCIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between TRCLX and RBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRCLX vs. RBCIX — Ранг доходности на риск
TRCLX
RBCIX
Сравнение TRCLX c RBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и RBC China Equity Fund (RBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCLX | RBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.77 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | 7.76 | +15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCLX | RBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.86 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TRCLX и RBCIX
Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки RBCIX в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и RBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRCLX | RBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -32.45% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.45% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -25.67% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -6.32% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -13.69% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.80% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCLX и RBCIX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и RBC China Equity Fund (RBCIX) имеют волатильность 7.39% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRCLX | RBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 14.45% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 20.04% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.01% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.01% | -2.60% |
Сравнение комиссий TRCLX и RBCIX
TRCLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RBCIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCLX и RBCIX
Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RBCIX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCIX RBC China Equity Fund | 3.55% | 3.66% | 2.01% | 1.20% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRCLX T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 1.25% | 1.64% | 1.78% | 2.56% | 2.76% | 8.23% | 1.50% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRCLX and RBCIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRCLX has higher volatility (7.39%) compared to RBCIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, TRCLX dropped -50.67% vs RBCIX's -32.45%.
TRCLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRCLX и RBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор