PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и PRDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с MCDFXTRCLX с FIQFX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий TRCLX и PRDGX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

TRCLX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.77

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.17

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.13

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

5.36

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.77

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между TRCLX и PRDGX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и PRDGX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и PRDGX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-49.79%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.28%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-19.31%

-30.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-5.50%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-5.44%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.37%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и PRDGX

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.13%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

7.61%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.09%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

14.08%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

15.87%

+7.55%