PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и PRCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с EVCGXTRCLX с OBCHXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с MCDFXTRCLX с FHKIX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий TRCLX и PRCOX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.97

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.29

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

6.07

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.97

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRCLX и PRCOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и PRCOX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и PRCOX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-53.96%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.19%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-24.94%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.57%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-9.22%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и PRCOX

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.63%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.35%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

18.35%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

17.33%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

18.33%

+5.09%