PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с MCHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Matthews China Fund (MCHFX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и MCHFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
MCHFX
Matthews China Fund		-7.84%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью -7.84%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

MCHFX

1 день
1.80%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-13.46%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с EVCGXTRCLX с OBCHXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с MCDFXTRCLX с FHKIX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с ENTIXMCHFX с KWEBMCHFX с VOOMCHFX с MASGX

Сравнение комиссий TRCLX и MCHFX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

MCHFX
Matthews China Fund
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXMCHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.39

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.67

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.09

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

0.28

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.39

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между TRCLX и MCHFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и MCHFX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MCHFX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHFX
Matthews China Fund		1.47%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и MCHFX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и MCHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-67.02%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-16.32%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-60.35%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-43.16%

+33.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-22.00%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.15%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и MCHFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) составляет 6.50%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.37%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.67%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

22.35%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

29.85%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

26.53%

-3.11%