PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%-5.29%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с FHKIXTRCLX с MCDFX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с CHILXBGCBX с BGITX

Сравнение комиссий TRCLX и BGCBX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.50

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.79

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.63

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

2.02

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.50

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.29

+0.73

Корреляция

Корреляция между TRCLX и BGCBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и BGCBX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BGCBX в 0.97%

TTM2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и BGCBX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-59.07%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-15.88%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-32.77%

+22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-38.61%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.98%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и BGCBX

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеют волатильность 6.50% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.14%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

21.42%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

27.29%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

27.29%

-3.87%