Сравнение TRBFX с APOIX
TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TRBFX returned 2.93%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBFX charges 0.41%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.
Доходность
Сравнение доходности TRBFX и APOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBFX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у APOIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции TRBFX уступали акциям APOIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.13% соответственно.
TRBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.93%
APOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам TRBFX и APOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 1.76% | 6.34% | 4.60% | 3.01% | -5.19% | 5.77% | 5.65% | 6.53% | 0.28% | 0.80% |
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 2.02% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 6.30% | 5.06% | 4.77% | 1.81% | 0.73% |
Correlation
The correlation between TRBFX and APOIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between TRBFX and APOIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBFX vs. APOIX — Ранг доходности на риск
TRBFX
APOIX
Сравнение TRBFX c APOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBFX | APOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 5.94 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 19.52 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBFX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.51 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TRBFX и APOIX
Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и APOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBFX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.33% | -14.54% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -0.76% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.51% | -1.42% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.33% | -6.58% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.33% | -6.58% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.99% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.23% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBFX и APOIX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBFX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 1.25% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 1.80% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.31% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 2.85% | +1.16% |
Сравнение комиссий TRBFX и APOIX
TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBFX и APOIX
Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности APOIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.91% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 4.79% | 4.95% | 4.48% | 3.64% | 6.11% | 4.99% | 1.38% | 3.27% | 2.34% | 1.61% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TRBFX and APOIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRBFX has higher volatility (0.61%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, TRBFX dropped -7.33% vs APOIX's -14.54%.
APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRBFX и APOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор