Сравнение TR7S.L с USTY.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TR7S.L tracks the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs -0.20%/yr for USTY.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7S.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью -0.10%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам TR7S.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 6.16% | 3.53% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 5.52% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and USTY.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between TR7S.L and USTY.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
USTY.L
Сравнение TR7S.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.65 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.49 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и USTY.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -36.73% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -5.20% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -8.14% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -16.24% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -18.99% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -14.80% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.27% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и USTY.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.51% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.76% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 6.29% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 8.69% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 9.26% | -4.99% |
Сравнение комиссий TR7S.L и USTY.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и USTY.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности USTY.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and USTY.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TR7S.L.
TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор