Сравнение TR7S.L с SGLP.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TR7S.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 17.67%/yr for SGLP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.88%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам TR7S.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 6.16% | 3.53% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 16.80% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and SGLP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
SGLP.L
Сравнение TR7S.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.95 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и SGLP.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -63.75% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -24.87% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -24.87% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -24.87% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -24.73% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -31.66% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 10.09% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 6.47% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 21.08% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 24.32% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 21.88% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 18.28% | -14.01% |
Сравнение комиссий TR7S.L и SGLP.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and SGLP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
TR7S.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Gold. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор