PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR3G.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TR3G.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TR3G.L торгуется в GBp, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.

TR3G.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.42%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.98%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR3G.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		0.69%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-5.64%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.60%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-5.72%

Correlation

The correlation between TR3G.L and XT01.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between TR3G.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TR3G.L:
TR3G.L с IBTU.LTR3G.L с BBRT.LTR3G.L с MUNI.LTR3G.L с PRIT.LTR3G.L с PR1T.LTR3G.L с TRIS.LTR3G.L с VOO
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

TR3G.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TR3G.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.77

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.15

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

2.77

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TR3G.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TR3G.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и XT01.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TR3G.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-15.31%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-4.48%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-9.75%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-15.31%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.62%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.30%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и XT01.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TR3G.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.68%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

6.44%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

8.37%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

8.34%

+0.30%

Сравнение комиссий TR3G.L и XT01.L

И TR3G.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и XT01.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		3.95%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TR3G.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR3G.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор