Сравнение TR3G.L с TSY3.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 2.87%/yr for TSY3.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TR3G.L показывает доходность 0.69%, а TSY3.L немного выше – 0.72%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам TR3G.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 1.12% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and TSY3.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between TR3G.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
TSY3.L
Сравнение TR3G.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.50 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и TSY3.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, примерно равная максимальной просадке TSY3.L в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -18.75% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.50% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -8.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.38% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -7.69% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -7.81% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и TSY3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеют волатильность 1.70% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.50% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.14% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.21% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 9.29% | -0.65% |
Сравнение комиссий TR3G.L и TSY3.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и TSY3.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью TSY3.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TR3G.L and TSY3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TR3G.L.
Both ETFs track Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор