Сравнение TR3G.L с TREX.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 0.16%/yr for TREX.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и TREX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.37%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
TREX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.40% | 0.70% | 1.52% | -1.61% | -4.83% | -2.10% | 6.55% | 4.33% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and TREX.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between TR3G.L and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
TREX.L
Сравнение TR3G.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.09 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и TREX.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и TREX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -26.15% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.90% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -8.05% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.85% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -20.68% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -16.55% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.35% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и TREX.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.01% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.38% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.81% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 9.83% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 10.06% | -1.42% |
Сравнение комиссий TR3G.L и TREX.L
И TR3G.L, и TREX.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и TREX.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TREX.L в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.29% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and TREX.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L and TREX.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и TREX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор