Сравнение TR3G.L с BBM3.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.63%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 3.84% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and BBM3.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between TR3G.L and BBM3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
BBM3.L
Сравнение TR3G.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.71 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и BBM3.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -15.27% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.52% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -9.77% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -15.27% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.65% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -6.31% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и BBM3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.89% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.68% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.47% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.43% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.38% | +0.26% |
Сравнение комиссий TR3G.L и BBM3.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и BBM3.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TR3G.L and BBM3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор