Сравнение TQVIX с FLCOX
TQVIX (T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TQVIX returned 12.86%/yr vs 11.69%/yr for FLCOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TQVIX charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности TQVIX и FLCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQVIX показывает доходность 17.76%, а FLCOX немного выше – 18.55%.
TQVIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 12.73%
FLCOX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TQVIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQVIX T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund | 17.76% | 14.88% | 16.20% | 11.79% | -3.29% | 29.07% | -0.23% | 25.53% | -10.80% | 13.83% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 18.55% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Correlation
The correlation between TQVIX and FLCOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between TQVIX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQVIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
TQVIX
FLCOX
Сравнение TQVIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQVIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.23 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 17.62 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQVIX и FLCOX
Максимальная просадка TQVIX за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQVIX и FLCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -38.28% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -6.80% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -15.60% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -19.00% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.81% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.40% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.63% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQVIX и FLCOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TQVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.05% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 8.80% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.35% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.82% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.58% | +0.81% |
Сравнение комиссий TQVIX и FLCOX
TQVIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQVIX и FLCOX
Дивидендная доходность TQVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FLCOX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.88% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% |
TQVIX T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund | 4.13% | 4.87% | 8.44% | 7.46% | 6.32% | 2.68% | 2.26% | 3.75% | 5.76% | 1.92% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TQVIX and FLCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCOX has higher volatility (3.05%) compared to TQVIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TQVIX dropped -40.69% vs FLCOX's -38.28%.
TQVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQVIX и FLCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор