PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TQSMX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSMX и HASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
1.27%13.55%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.57% соответственно.


TQSMX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.09%
1 год
21.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.58%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий TQSMX и HASCX

И TQSMX, и HASCX имеют комиссию равную 0.87%.


Доходность на риск

TQSMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TQSMXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.85

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.95

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.48

-1.01

TQSMX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TQSMXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между TQSMX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и HASCX

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HASCX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
1.85%1.87%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и HASCX

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и HASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TQSMXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-58.90%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.64%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-28.34%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-42.15%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.10%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-8.18%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.81%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и HASCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) составляет 7.47%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TQSMXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.91%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

14.39%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

21.62%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

20.68%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

22.82%

-2.54%