Сравнение TQSIX с FIIMX
TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TQSIX returned 13.42%/yr vs 12.60%/yr for FIIMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for FIIMX.
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и FIIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у FIIMX с доходностью 24.26%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции FIIMX по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.60% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.42%
FIIMX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 24.26%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам TQSIX и FIIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 17.38% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 24.26% | 7.71% | 17.21% | 15.01% | -14.80% | 25.26% | 18.68% | 23.72% | -14.97% | 20.62% |
Correlation
The correlation between TQSIX and FIIMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between TQSIX and FIIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQSIX vs. FIIMX — Ранг доходности на риск
TQSIX
FIIMX
Сравнение TQSIX c FIIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQSIX | FIIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.11 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 16.46 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и FIIMX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки FIIMX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FIIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQSIX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -53.22% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.83% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -28.06% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -28.06% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -42.29% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.36% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.05% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.45% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и FIIMX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQSIX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.84% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.25% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.74% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.41% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.99% | -0.63% |
Сравнение комиссий TQSIX и FIIMX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIIMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и FIIMX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FIIMX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 5.53% | 6.06% | 6.79% | 2.71% | 5.70% | 18.41% | 1.29% | 3.30% | 10.56% | 7.67% | 4.84% | 4.76% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.12% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TQSIX and FIIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQSIX has higher volatility (6.36%) compared to FIIMX (5.84%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs FIIMX's -53.22%.
FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQSIX и FIIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор