PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с HPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с HPR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO).

TINF.TO и HPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и HPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и HPR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.03%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у HPR.TO с доходностью -0.16%.

TINF.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.74%
1 год
19.20%
3 года*
16.31%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Global X Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TOTINF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий TINF.TO и HPR.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HPR.TO в 0.64%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF

Доходность на риск

TINF.TO vs. HPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c HPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOHPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.13

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.63

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.03

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.44

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. HPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPR.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и HPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOHPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

—

—

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и HPR.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и HPR.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HPR.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.62%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и HPR.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки HPR.TO в -36,103.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и HPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOHPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-36,103.74%

+36,090.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.42%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-22.88%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-35,521.93%

+35,520.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-21,811.39%

+21,808.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и HPR.TO

TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TINF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOHPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

1.30%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

3.11%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

7.10%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

8.45%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

11.83%

+0.11%