Сравнение TQGM.TO с FCIV.TO
TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both exchange-traded funds - TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD, while FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index. TQGM.TO is actively managed, while FCIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, TQGM.TO returned 13.23%/yr vs 16.07%/yr for FCIV.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TQGM.TO и FCIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQGM.TO показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 17.26%.
TQGM.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
FCIV.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQGM.TO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF | 14.03% | 20.97% | 25.26% | 8.13% | -4.74% | 12.19% | 5.04% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 17.26% | 33.60% | 6.89% | 22.75% | -0.22% | 14.15% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TQGM.TO and FCIV.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, TQGM.TO and FCIV.TO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов TQGM.TO и FCIV.TO
Секторы
TQGM.TO
FCIV.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
TQGM.TO
FCIV.TO
Финансовые услуги
TQGM.TO
FCIV.TO
Промышленность
TQGM.TO
FCIV.TO
Потребительский циклический сектор
TQGM.TO
FCIV.TO
Потребительский защитный сектор
TQGM.TO
FCIV.TO
Коммуникационные услуги
TQGM.TO
FCIV.TO
Энергетика
TQGM.TO
FCIV.TO
Здравоохранение
TQGM.TO
FCIV.TO
Сырьевые материалы
TQGM.TO
FCIV.TO
-
Коммунальные услуги
TQGM.TO
FCIV.TO
-
Недвижимость
TQGM.TO
FCIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQGM.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
TQGM.TO
FCIV.TO
Сравнение TQGM.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQGM.TO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.81 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 14.26 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQGM.TO и FCIV.TO
Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, примерно равная максимальной просадке FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и FCIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQGM.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -24.27% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -8.59% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -16.59% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -24.27% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.63% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -4.03% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.29% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQGM.TO и FCIV.TO
Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQGM.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.23% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 11.32% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 14.72% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 15.24% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 15.48% | -3.11% |
Сравнение комиссий TQGM.TO и FCIV.TO
И TQGM.TO, и FCIV.TO имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQGM.TO и FCIV.TO
Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FCIV.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 2.13% | 2.09% | 2.80% | 3.64% | 3.45% | 2.97% | 0.90% |
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF | 1.20% | 1.36% | 2.18% | 2.67% | 2.82% | 2.40% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
TQGM.TO and FCIV.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TQGM.TO and FCIV.TO have the same expense ratio: 0.45% per year.
TQGM.TO is categorized as Multi-factor, while FCIV.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TD and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для TQGM.TO и FCIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор