Сравнение TQGM.TO с DRFE.TO
TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both exchange-traded funds - TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD, while DRFE.TO is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Desjardins. Both are actively managed. Over the past 5 years, TQGM.TO returned 13.23%/yr vs 11.04%/yr for DRFE.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TQGM.TO и DRFE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQGM.TO показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у DRFE.TO с доходностью 17.85%.
TQGM.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
DRFE.TO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQGM.TO и DRFE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF | 14.03% | 20.97% | 25.26% | 8.13% | -4.74% | 12.19% | 0.64% | 0.00% |
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 17.85% | 21.25% | 18.51% | 10.59% | -8.03% | 4.88% | 7.49% | 2.65% |
Correlation
The correlation between TQGM.TO and DRFE.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г. | 0.22 |
Over the past year, TQGM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQGM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск
TQGM.TO
DRFE.TO
Сравнение TQGM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQGM.TO | DRFE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.87 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 5.81 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQGM.TO и DRFE.TO
Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, примерно равная максимальной просадке DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и DRFE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQGM.TO | DRFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -25.26% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -12.31% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -14.27% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -21.05% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -11.00% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.88% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.96% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQGM.TO и DRFE.TO
Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 2.46%, в то время как у Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQGM.TO | DRFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 9.91% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 19.43% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 21.09% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 16.61% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 17.23% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQGM.TO и DRFE.TO
Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DRFE.TO в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.65% | 2.10% | 2.60% | 3.04% | 3.00% | 2.49% | 2.45% | 2.05% |
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF | 1.20% | 1.36% | 2.18% | 2.67% | 2.82% | 2.40% | 2.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQGM.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQGM.TO is categorized as Multi-factor, while DRFE.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: TD and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для TQGM.TO и DRFE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор