PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с HCA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).

TQCD.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и HCA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%15.40%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и HCA.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOHCA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

4.08

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

5.48

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.81

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

6.40

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

26.60

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCA.TO равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

4.08

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.04

-1.33

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и HCA.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HCA.TO в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и HCA.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и HCA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-17.82%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.52%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-17.82%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.34%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.43%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и HCA.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.89%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.17%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.68%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

14.91%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.08%

+4.54%