PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPZ с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPZ с USNG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TPZ returned 3.85% vs 31.73% for USNG. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности TPZ и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 25.18%.

TPZ

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.39%
1 год
3.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
18.29%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.83%

USNG

1 день
-1.33%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.18%
1 год
31.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF
$292.15K$216.43K$221.31K

USNG

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
$331.28K$264.90K$161.23K

Сравнение доходности по годам TPZ и USNG

2026 (YTD)2025
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		5.39%4.41%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		25.18%10.51%

Correlation

The correlation between TPZ and USNG is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.65

The correlation between TPZ and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPZ и USNG

Секторы
TPZ
USNG

Энергетика

51.8%
80.9%

Коммунальные услуги

43.6%
5.2%

Промышленность

4.6%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPZ
51.8%
USNG
80.9%

Коммунальные услуги

TPZ
43.6%
USNG
5.2%

Промышленность

TPZ
4.6%
USNG
7.7%

Сырьевые материалы

TPZ

-

USNG
1.5%

Коммуникационные услуги

TPZ

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

TPZ

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

TPZ

-

USNG

-

Финансовые услуги

TPZ

-

USNG
4.7%

Здравоохранение

TPZ

-

USNG

-

Недвижимость

TPZ

-

USNG

-

Технологии

TPZ

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPZ:
TPZ с PBOGTPZ с IYETPZ с TNUKTPZ с TMLPTPZ с CSENTPZ с IEOTPZ с IXC
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BITYUSNG с BAGYUSNG с XLEUSNG с GAMR

Доходность на риск

TPZ vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPZ c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.82

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.55

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.67

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

10.47

-9.13

TPZ vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и USNG

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки USNG в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-11.93%

-66.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.93%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.66%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-1.91%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и USNG

Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 4.68%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.49%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.79%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

17.50%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.27%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

17.27%

+10.45%

Сравнение комиссий TPZ и USNG

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и USNG

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USNG в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		3.54%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.54%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPZ and USNG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to TPZ (4.68%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs USNG's -11.93%.

On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 3.85% for TPZ. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.54% for USNG.

They also come from different issuers: Tortoise and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор