PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPZ с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TPZ и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции TPZ превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 8.62% против -1.36% соответственно.


TPZ

1 день
0.03%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
7.44%
С начала года
10.28%
1 год
13.35%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.00%
10 лет*
8.62%

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPZ и PXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
10.28%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
41.12%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between TPZ and PXJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.49

The correlation between TPZ and PXJ shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

TPZ vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TPZPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.05

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

14.18

-9.48

TPZ vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и PXJ

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и PXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TPZPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-94.82%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-18.39%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-40.03%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-40.03%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-87.72%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-67.75%

+65.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-55.73%

+43.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.24%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и PXJ

Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TPZPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

8.12%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

19.07%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

26.51%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

34.28%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

39.18%

-11.48%

Сравнение комиссий TPZ и PXJ

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и PXJ

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PXJ в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
3.69%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы


TPZ and PXJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (8.12%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, TPZ leads with 8.62% vs -1.36% for PXJ. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPZ has performed better with a 8.62% return vs -1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.47% for PXJ.

They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор