PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPZ с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPZ с GII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. TPZ is actively managed, while GII is passively managed. Over the past 10 years, TPZ returned 8.14%/yr vs 8.00%/yr for GII. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности TPZ и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPZ имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции GII немного отстают с 8.00%.

TPZ

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.39%
1 год
3.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
18.29%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.83%

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF
$292.15K$216.43K$221.31K

Сравнение доходности по годам TPZ и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		5.39%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Correlation

The correlation between TPZ and GII is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.47

Over the past year, TPZ and GII have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPZ и GII

Секторы
TPZ
GII

Энергетика

51.8%
21.6%

Коммунальные услуги

43.6%
27.3%

Промышленность

4.6%
22.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

4.4%

Энергетика

TPZ
51.8%
GII
21.6%

Коммунальные услуги

TPZ
43.6%
GII
27.3%

Промышленность

TPZ
4.6%
GII
22.9%

Сырьевые материалы

TPZ

-

GII

-

Коммуникационные услуги

TPZ

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

TPZ

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

TPZ

-

GII

-

Финансовые услуги

TPZ

-

GII
4.7%

Здравоохранение

TPZ

-

GII

-

Недвижимость

TPZ

-

GII
0.1%

Технологии

TPZ

-

GII
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPZ:
TPZ с PBOGTPZ с IYETPZ с TNUKTPZ с TMLPTPZ с CSENTPZ с IEOTPZ с IXC
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

TPZ vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPZ c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.23

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.76

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.26

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

6.02

-4.67

TPZ vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и GII

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-50.98%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-5.94%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-11.38%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-20.67%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-42.84%

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.48%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-11.44%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.23%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и GII

Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.35%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.04%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.93%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.06%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

17.03%

+10.69%

Сравнение комиссий TPZ и GII

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и GII

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности GII в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		3.54%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы

TPZ and GII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPZ has higher volatility (4.68%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs GII's -50.98%.

On 10-year performance, TPZ leads with 8.14% vs 8.00% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPZ has performed better with a 8.14% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.69% for GII.

They also come from different issuers: Tortoise and State Street. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.40% for GII.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор