Сравнение TPYAX с PTSGX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 16.68%/yr for PTSGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.16%/yr for PTSGX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и PTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PTSGX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 9.55% против 16.68% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
PTSGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение доходности по годам TPYAX и PTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 7.01% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
Correlation
The correlation between TPYAX and PTSGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between TPYAX and PTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск
TPYAX
PTSGX
Сравнение TPYAX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | PTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.57 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.46 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и PTSGX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и PTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -60.33% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -24.16% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -28.56% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -60.07% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -60.07% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -2.48% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -15.82% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 9.39% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и PTSGX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.65% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 15.59% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 20.39% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 30.88% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 28.97% | -8.59% |
Сравнение комиссий TPYAX и PTSGX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PTSGX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и PTSGX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PTSGX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.61% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and PTSGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to PTSGX (4.65%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs PTSGX's -60.33%.
PTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и PTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор