PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPU.TO returned 16.22%/yr vs 16.37%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPU.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPU.TO имеют среднегодовую доходность 16.22%, а акции SPY немного впереди с 16.37%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.06%
3 года*
23.78%
5 лет*
17.08%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%25.02%3.03%13.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.86%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%

Correlation

The correlation between TPU.TO and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between TPU.TO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и SPY

Секторы
TPU.TO
SPY

Технологии

35.3%
35.9%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.3%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.3%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

8.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

TPU.TO
35.3%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
11.5%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

TPU.TO
11.5%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
10.0%
SPY
10.3%

Здравоохранение

TPU.TO
8.8%
SPY
8.4%

Промышленность

TPU.TO
8.6%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.8%
SPY
4.8%

Энергетика

TPU.TO
3.6%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.3%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.8%
SPY
1.8%

Недвижимость

TPU.TO
1.8%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TPU.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.59

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.50

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

13.33

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.13

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и SPY

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-27.34%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.62%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.00%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-22.08%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-27.34%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.21%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.26%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и SPY

TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.73%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.83%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.68%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.15%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.19%

+0.41%

Сравнение комиссий TPU.TO и SPY

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и SPY

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TPU.TO and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

TPU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: TD and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор