PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с BNKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TPU.TO returned 30.63% vs 111.53% for BNKU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPU.TO торгуется в CAD, в то время как BNKU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 9.81%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

BNKU

1 день
10.20%
1 месяц
15.78%
С начала года
9.81%
6 месяцев
19.44%
1 год
111.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и BNKU

2026 (YTD)2025
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%9.56%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		9.81%41.43%

Correlation

The correlation between TPU.TO and BNKU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between TPU.TO and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и BNKU

Секторы
TPU.TO
BNKU

Технологии

35.3%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Финансовые услуги

11.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

TPU.TO
35.3%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

TPU.TO
11.5%
BNKU

-

Финансовые услуги

TPU.TO
11.5%
BNKU
100.0%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
10.0%
BNKU

-

Здравоохранение

TPU.TO
8.8%
BNKU

-

Промышленность

TPU.TO
8.6%
BNKU

-

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.8%
BNKU

-

Энергетика

TPU.TO
3.6%
BNKU

-

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.3%
BNKU

-

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.8%
BNKU

-

Недвижимость

TPU.TO
1.8%
BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN

Доходность на риск

TPU.TO vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.97

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.31

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.79

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

7.47

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа BNKU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.97

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.56

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и BNKU

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки BNKU в -57.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-57.86%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-40.26%

+31.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-16.47%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

14.98%

-12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и BNKU

Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 3.19%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

16.38%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

45.68%

-36.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

57.11%

-45.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

72.82%

-57.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

72.82%

-56.22%

Сравнение комиссий TPU.TO и BNKU

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и BNKU

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and BNKU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

TPU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNKU is Leveraged Equities. TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: TD and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.95% for BNKU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор