Сравнение TPOR с NTSD
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. TPOR is passively managed, while NTSD is actively managed. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
NTSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.24K | $182.79K | $318.06K | |
| $1.07M | $961.32K | $916.52K |
Сравнение доходности по годам TPOR и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 48.40% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 23.73% |
Correlation
The correlation between TPOR and NTSD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TPOR
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPOR c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и NTSD
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -5.58% | -82.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -0.12% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -1.20% | -37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 23.17% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 23.17% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 23.17% | +47.58% |
Сравнение комиссий TPOR и NTSD
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и NTSD
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности NTSD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and NTSD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
TPOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.13% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор