Сравнение TPLS с MAMB
TPLS (Thornburg Core Plus Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TPLS is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, TPLS returned 5.39% vs 9.37% for MAMB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPLS charges 0.45%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности TPLS и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLS показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.
TPLS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPLS и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | 0.32% | 5.59% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.01% | 8.44% |
Correlation
The correlation between TPLS and MAMB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between TPLS and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLS vs. MAMB — Ранг доходности на риск
TPLS
MAMB
Сравнение TPLS c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLS | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.65 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.49 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLS | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.16 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TPLS и MAMB
Максимальная просадка TPLS за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLS и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLS | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -19.33% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.55% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.65% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -7.50% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.25% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLS и MAMB
Текущая волатильность для Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) составляет 1.25%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что TPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLS | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.72% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 4.21% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.67% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.99% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.91% | -2.37% |
Сравнение комиссий TPLS и MAMB
TPLS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLS и MAMB
Дивидендная доходность TPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MAMB в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | 4.61% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPLS and MAMB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMB has higher volatility (1.72%) compared to TPLS (1.25%). In terms of maximum drawdown, TPLS dropped -3.04% vs MAMB's -19.33%.
On 1-year performance, MAMB leads with 9.37% vs 5.39% for TPLS. On fees, TPLS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TPLS has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 9.37% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPLS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
TPLS has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Monarch. Their fees differ too: 0.45% for TPLS and 1.49% for MAMB.
MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLS и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор