Сравнение TPLNX с CAMSX
TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TPLNX returned 9.00%/yr vs 9.20%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPLNX charges 1.52%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и CAMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 16.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPLNX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции CAMSX немного впереди с 9.20%.
TPLNX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.00%
CAMSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам TPLNX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 8.00% | 0.58% | 11.18% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 16.36% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between TPLNX and CAMSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between TPLNX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLNX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
TPLNX
CAMSX
Сравнение TPLNX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.87 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.18 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и CAMSX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и CAMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLNX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -58.43% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.44% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -22.14% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -22.14% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -41.99% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.75% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -8.84% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.26% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и CAMSX
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 4.60% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLNX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.89% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 16.66% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.73% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.76% | +1.37% |
Сравнение комиссий TPLNX и CAMSX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и CAMSX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности CAMSX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 9.11% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.78% | 5.17% | 12.41% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TPLNX and CAMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAMSX has higher volatility (4.60%) compared to TPLNX (4.60%). In terms of maximum drawdown, TPLNX dropped -55.96% vs CAMSX's -58.43%.
CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLNX и CAMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор