Сравнение TPLNX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.62% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и AZBIX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
TPLNX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
TPLNX
AZBIX
Сравнение TPLNX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.66 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.85 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.82 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и AZBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и AZBIX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и AZBIX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -40.80% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.76% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -29.85% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -40.80% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.35% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -7.80% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.19% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и AZBIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.23% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 13.00% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 19.97% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.54% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.31% | +0.74% |