PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с FCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TPLC is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, TPLC returned 13.91%/yr vs 37.64%/yr for FCUS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 50.06%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и FCUS

2026 (YTD)202520242023
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between TPLC and FCUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.64

The correlation between TPLC and FCUS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPLC и FCUS

Секторы
TPLC
FCUS

Промышленность

23.2%
15.3%

Технологии

16.7%
40.7%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Здравоохранение

9.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
2.9%

Энергетика

8.2%
18.2%

Сырьевые материалы

5.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
2.2%

Промышленность

TPLC
23.2%
FCUS
15.3%

Технологии

TPLC
16.7%
FCUS
40.7%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
FCUS

-

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
FCUS

-

Здравоохранение

TPLC
9.3%
FCUS
6.2%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
FCUS
2.9%

Энергетика

TPLC
8.2%
FCUS
18.2%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
FCUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
FCUS
4.4%

Недвижимость

TPLC
0.3%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
FCUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

TPLC vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.85

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.13

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

5.46

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

19.54

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.85

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TPLC и FCUS

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-39.89%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-17.70%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-39.89%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.55%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.93%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и FCUS

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.14%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

25.37%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

33.92%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

29.98%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

29.98%

-10.09%

Сравнение комиссий TPLC и FCUS

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и FCUS

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FCUS в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and FCUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 13.91% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.84% for TPLC.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Pinnacle. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор