PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPLC с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLC и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и FCUS


2026 (YTD)202520242023
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
2.36%7.08%13.10%15.17%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
14.56%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.56%.


TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*

FCUS

1 день
5.33%
1 месяц
-8.18%
С начала года
14.56%
6 месяцев
17.93%
1 год
63.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Сравнение комиссий TPLC и FCUS

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.


Доходность на риск

TPLC vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLCFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.84

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.22

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.51

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

11.65

-7.67

TPLC vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPLCFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.84

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между TPLC и FCUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и FCUS

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FCUS в 3.78%


TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
3.78%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и FCUS

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и FCUS.


Загрузка...

Показатели просадок


TPLCFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-39.89%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.70%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-9.72%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.83%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.34%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и FCUS

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPLCFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

16.58%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

29.46%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

34.85%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

30.06%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

30.06%

-10.00%