PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPINX с GTRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPINX с GTRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPINX (Templeton Global Bond Fund) and GTRAX (PGIM Global Total Return Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, TPINX returned 0.22%/yr vs 1.48%/yr for GTRAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TPINX charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for GTRAX.

Доходность

Сравнение доходности TPINX и GTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund (TPINX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPINX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TPINX уступали акциям GTRAX по среднегодовой доходности: 0.22% против 1.48% соответственно.

TPINX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
0.22%

GTRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.11%
3 года*
5.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPINX и GTRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPINX
Templeton Global Bond Fund		1.43%15.02%-11.95%2.45%-6.17%-5.06%-4.41%0.63%1.26%2.36%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		0.03%10.63%-0.37%8.37%-22.39%-6.36%9.79%14.99%-1.88%13.25%

Correlation

The correlation between TPINX and GTRAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 1990 г.

0.41

Over the past year, TPINX and GTRAX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Bond Fund

PGIM Global Total Return Fund

Часто сравнивают с TPINX:
TPINX с MAWIXTPINX с FKINXTPINX с DAIOXTPINX с TEDMXTPINX с FREEXTPINX с DFSHXTPINX с EAIIX
Часто сравнивают с GTRAX:
GTRAX с OTPIXGTRAX с RNWGXGTRAX с DIPSXGTRAX с PIMIXGTRAX с ANAGXGTRAX с FEPIXGTRAX с DGFFX

Доходность на риск

TPINX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPINX
Ранг доходности на риск TPINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPINX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPINX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GTRAX
Ранг доходности на риск GTRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPINX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund (TPINX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPINXGTRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.70

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.05

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

2.42

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPINX vs. GTRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPINX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPINX и GTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPINXGTRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.25

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TPINX и GTRAX

Максимальная просадка TPINX за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPINX и GTRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPINXGTRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-33.63%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.60%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-6.84%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-31.81%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-33.63%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-13.28%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.82%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.53%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPINX и GTRAX

Templeton Global Bond Fund (TPINX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPINXGTRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

4.15%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

5.35%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.48%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

6.25%

+1.02%

Сравнение комиссий TPINX и GTRAX

TPINX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GTRAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPINX и GTRAX

Дивидендная доходность TPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GTRAX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		3.67%3.67%3.82%3.02%3.22%3.03%3.63%8.40%3.40%3.17%3.70%3.55%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		5.06%4.29%5.77%3.87%5.17%5.38%4.59%6.12%6.53%3.34%2.33%3.11%

Часто задаваемые вопросы

TPINX and GTRAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPINX has higher volatility (2.23%) compared to GTRAX (1.92%). In terms of maximum drawdown, TPINX dropped -26.45% vs GTRAX's -33.63%.

TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPINX и GTRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор