PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPINX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPINX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPINX (Templeton Global Bond Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - TPINX is a Global Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TPINX returned 0.22%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TPINX charges 0.94%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности TPINX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund (TPINX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPINX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции TPINX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 0.22% против 7.64% соответственно.

TPINX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
0.22%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPINX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPINX
Templeton Global Bond Fund		1.43%15.02%-11.95%2.45%-6.17%-5.06%-4.41%0.63%1.26%2.36%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between TPINX and FRIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.32

The correlation between TPINX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Bond Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с TPINX:
TPINX с MAWIXTPINX с FKINXTPINX с DAIOXTPINX с TEDMXTPINX с FREEXTPINX с DFSHXTPINX с EAIIX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

TPINX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPINX
Ранг доходности на риск TPINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPINX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPINX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPINX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund (TPINX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPINXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.92

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
4.54

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.66

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.79

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

18.32

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPINX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPINX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPINX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPINXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.92

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TPINX и FRIAX

Максимальная просадка TPINX за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPINX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPINXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-43.23%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-3.06%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-7.35%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-13.63%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-24.10%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-0.33%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.92%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TPINX и FRIAX

Templeton Global Bond Fund (TPINX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPINXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.11%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

3.80%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

5.04%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

7.98%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

9.29%

-2.02%

Сравнение комиссий TPINX и FRIAX

TPINX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPINX и FRIAX

Дивидендная доходность TPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		5.06%4.29%5.77%3.87%5.17%5.38%4.59%6.12%6.53%3.34%2.33%3.11%

Часто задаваемые вопросы

TPINX and FRIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPINX has higher volatility (2.23%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, TPINX dropped -26.45% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPINX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор