Сравнение TPHAX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TPHAX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.32% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и CPMPX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
TPHAX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
TPHAX
CPMPX
Сравнение TPHAX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.37 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.48 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.84 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 18.86 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.37 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и CPMPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и CPMPX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и CPMPX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -8.87% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.31% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -8.13% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -8.13% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.83% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.87% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.34% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и CPMPX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.70% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.38% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.90% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.83% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.13% | +1.73% |