PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPFG с SPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TPFG и SPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TPFG

1 день
-2.66%
1 месяц
-6.77%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPCT

1 день
0.99%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
7.01%
С начала года
9.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPFG и SPCT


Correlation

The correlation between TPFG and SPCT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF

Liberty One Spectrum ETF

Доходность на риск

Сравнение TPFG c SPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPFG vs. SPCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPFG и SPCT

Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и SPCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TPFGSPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-7.17%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

0.00%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.49%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TPFG и SPCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TPFGSPCTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.98%

9.27%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

9.27%

+23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

9.27%

+23.71%

Сравнение комиссий TPFG и SPCT

TPFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPFG и SPCT

TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


ПозицияTTM2025
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
0.73%0.16%
TPFG
Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TPFG and SPCT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPFG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.

SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for TPFG.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Liberty One. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.85% for SPCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPFG и SPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор