Сравнение TPFG с IUS
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPFG tracks the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 7.47% |
Correlation
The correlation between TPFG and IUS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. IUS — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение TPFG c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и IUS
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -34.67% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.82% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 10.56% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 15.01% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 17.96% | +15.02% |
Сравнение комиссий TPFG и IUS
TPFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и IUS
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.25% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and IUS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор