Сравнение TPFC с AVLV
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. TPFC is passively managed, while AVLV is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и AVLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.01% |
Correlation
The correlation between TPFC and AVLV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. AVLV — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLV
Сравнение TPFC c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и AVLV
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -19.50% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.08% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.85% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.38% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.23% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.23% | -2.93% |
Сравнение комиссий TPFC и AVLV
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и AVLV
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and AVLV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Timothy Plan and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор