Сравнение TPFC с ABEQ
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while ABEQ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers LLC. TPFC is passively managed, while ABEQ is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и ABEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.17% |
Correlation
The correlation between TPFC and ABEQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABEQ
Сравнение TPFC c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и ABEQ
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -27.82% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -6.02% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.11% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 9.08% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 10.80% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.77% | +0.53% |
Сравнение комиссий TPFC и ABEQ
TPFC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и ABEQ
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and ABEQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPFC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while ABEQ is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Timothy Plan and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор