PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с XFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.TO с XFH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPE.TO (TD International Equity Index ETF) and XFH.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while XFH.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar DM xNA GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPE.TO returned 9.93%/yr vs 10.20%/yr for XFH.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPE.TO charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for XFH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и XFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у XFH.TO с доходностью 9.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPE.TO имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции XFH.TO немного впереди с 10.20%.

TPE.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.77%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.93%

XFH.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.98%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.32%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.TO и XFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		10.61%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		9.98%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%0.84%23.05%-10.97%17.50%

Correlation

The correlation between TPE.TO and XFH.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.68

Over the past year, TPE.TO and XFH.TO have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPE.TO и XFH.TO

Секторы
TPE.TO
XFH.TO

Финансовые услуги

24.0%
22.9%

Промышленность

19.8%
20.5%

Технологии

10.4%
10.2%

Здравоохранение

10.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

6.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

3.9%
3.8%

Недвижимость

2.2%
3.1%

Финансовые услуги

TPE.TO
24.0%
XFH.TO
22.9%

Промышленность

TPE.TO
19.8%
XFH.TO
20.5%

Технологии

TPE.TO
10.4%
XFH.TO
10.2%

Здравоохранение

TPE.TO
10.4%
XFH.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

TPE.TO
7.8%
XFH.TO
8.2%

Потребительский защитный сектор

TPE.TO
6.7%
XFH.TO
6.4%

Сырьевые материалы

TPE.TO
6.1%
XFH.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

TPE.TO
4.5%
XFH.TO
4.5%

Энергетика

TPE.TO
4.2%
XFH.TO
4.0%

Коммунальные услуги

TPE.TO
3.9%
XFH.TO
3.8%

Недвижимость

TPE.TO
2.2%
XFH.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO

Доходность на риск

TPE.TO vs. XFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c XFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOXFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.95

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.43

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

10.02

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. XFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFH.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и XFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOXFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и XFH.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки XFH.TO в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и XFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.TOXFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-33.85%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.63%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.14%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-20.59%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-33.85%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.60%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.61%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.33%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и XFH.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.TOXFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.93%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.87%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.01%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.03%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.16%

-1.26%

Сравнение комиссий TPE.TO и XFH.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFH.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и XFH.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XFH.TO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.12%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.96%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TPE.TO and XFH.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for XFH.TO.

TPE.TO is categorized as International Equity, while XFH.TO is Global Equities. TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while XFH.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TPE.TO and 0.22% for XFH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.TO и XFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор