PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с TULV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).

TPE.TO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%12.22%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 3.08%.

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и TULV.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOTULV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.03

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.04

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.12

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

-0.23

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.03

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и TULV.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TULV.TO в 1.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и TULV.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-11.78%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.79%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-11.78%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-4.19%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.58%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.04%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и TULV.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.14%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.12%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.92%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.01%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

11.57%

+3.15%