Сравнение TPE.TO с TQSM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).
TPE.TO и TQSM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TPE.TO и TQSM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPE.TO и TQSM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 3.87% | 25.30% | 12.36% | 15.65% | -9.18% | 10.41% | 6.19% | -0.35% |
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 2.80% | 1.20% | 20.45% | 18.86% | 0.22% | 25.08% | -2.24% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TQSM.TO с доходностью 2.80%.
TPE.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.56%
TQSM.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPE.TO и TQSM.TO
TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.
Доходность на риск
TPE.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск
TPE.TO
TQSM.TO
Сравнение TPE.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPE.TO | TQSM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.55 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.90 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.82 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 2.88 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPE.TO | TQSM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.55 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TPE.TO и TQSM.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.TO и TQSM.TO
Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.26% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% |
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.89% | 0.85% | 1.34% | 0.78% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPE.TO и TQSM.TO
Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TQSM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPE.TO | TQSM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -33.03% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -13.51% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -23.78% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.84% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.64% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.86% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.TO и TQSM.TO
TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPE.TO | TQSM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.53% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.42% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.49% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 15.98% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.29% | -3.57% |