Сравнение TPE.TO с FCIM.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).
TPE.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPE.TO и FCIM.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPE.TO и FCIM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.51% | 25.30% | 12.36% | 15.65% | -9.18% | 10.41% | 11.58% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 7.74% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 7.74%.
TPE.TO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.42%
FCIM.NEO
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPE.TO и FCIM.NEO
TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.
Доходность на риск
TPE.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск
TPE.TO
FCIM.NEO
Сравнение TPE.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPE.TO | FCIM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.54 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.47 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.60 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPE.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.10 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TPE.TO и FCIM.NEO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.TO и FCIM.NEO
Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.29% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.48% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPE.TO и FCIM.NEO
Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и FCIM.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPE.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -67.91% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -13.21% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -26.89% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -18.52% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -52.34% | +47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.40% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.TO и FCIM.NEO
Текущая волатильность для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) составляет 7.60%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPE.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.40% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 12.15% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.06% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.61% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 32.29% | -17.57% |