Сравнение TPC с USD=X
TPC (Tutor Perini Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TPC returned 12.85%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TPC и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 82.37%
- 3 года*
- 126.66%
- 5 лет*
- 39.69%
- 10 лет*
- 12.85%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TPC и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 14.40% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TPC
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPC c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и USD=X
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | 0.00% | -95.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | 0.00% | -29.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | 0.00% | -40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | 0.00% | -67.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | 0.00% | -91.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.27% | 0.00% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | 0.00% | -51.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 0.00% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и USD=X
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 0.00% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 0.00% | +38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.04% | 0.00% | +47.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 0.00% | +55.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.10% | 0.00% | +65.10% |
Часто задаваемые вопросы
TPC has higher volatility (14.03%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TPC и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор