Сравнение TP05.L с UBTS.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 3.32%/yr for UBTS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.80%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
UBTS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TP05.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.80% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -3.35% |
Correlation
The correlation between TP05.L and UBTS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between TP05.L and UBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
UBTS.L
Сравнение TP05.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.15 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.08 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.27 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и UBTS.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -15.99% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -4.97% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -7.52% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -15.99% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -5.74% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.89% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.87% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и UBTS.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.78% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 4.63% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 6.29% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.15% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 8.68% | +0.31% |
Сравнение комиссий TP05.L и UBTS.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и UBTS.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности UBTS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TP05.L and UBTS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор