PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TP05.L с UBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и UBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.80%.


TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-0.03%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TP05.L и UBTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-1.65%-1.59%3.26%-4.52%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-3.35%

Correlation

The correlation between TP05.L and UBTS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.95

The correlation between TP05.L and UBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

TP05.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TP05.LUBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.15

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.08

-3.15

TP05.L vs. UBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UBTS.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и UBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TP05.LUBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.91

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.27

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и UBTS.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и UBTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TP05.LUBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-15.99%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-4.97%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-7.52%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-15.99%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-5.74%

-16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-6.89%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.87%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и UBTS.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TP05.LUBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.78%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

4.63%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.29%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

8.15%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

8.68%

+0.31%

Сравнение комиссий TP05.L и UBTS.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и UBTS.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности UBTS.L в 4.01%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, TP05.L and UBTS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.15% for UBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TP05.L и UBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор