PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TP05.L с TIPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TP05.L с TIPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 1.22%/yr for TIPG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for TIPG.L.

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и TIPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TIPG.L с доходностью 1.46%.

TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-0.03%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

TIPG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.97%
3 года*
0.24%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TP05.L и TIPG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-1.65%-1.59%3.26%-4.52%
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.46%-1.51%2.83%-2.90%-2.52%6.54%6.58%4.69%2.93%-2.91%

Correlation

The correlation between TP05.L and TIPG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.80

The correlation between TP05.L and TIPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.L
Часто сравнивают с TIPG.L:
TIPG.L с TIP5.LTIPG.L с ITPA.LTIPG.L с GILE.LTIPG.L с IGIL.LTIPG.L с UTIP.LTIPG.L с TIPA.LTIPG.L с IDTP.L

Доходность на риск

TP05.L vs. TIPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c TIPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TP05.LTIPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.74

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.08

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.75

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

1.67

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TP05.L vs. TIPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TIPG.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и TIPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TP05.LTIPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.11

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и TIPG.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки TIPG.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и TIPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TP05.LTIPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-15.73%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.27%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-8.00%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-15.73%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-10.38%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-7.90%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.82%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и TIPG.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TP05.LTIPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.82%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

4.67%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.38%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

8.73%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

10.30%

-1.31%

Сравнение комиссий TP05.L и TIPG.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIPG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и TIPG.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности TIPG.L в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TP05.L and TIPG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TP05.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.09% for TIPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TP05.L и TIPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор