Сравнение TIPG.L с UTIP.L
TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 1.22%/yr vs -2.60%/yr for UTIP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for UTIP.L.
Доходность
Сравнение доходности TIPG.L и UTIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIPG.L торгуется в GBp, в то время как UTIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у UTIP.L с доходностью -0.61%.
TIPG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
Сравнение доходности по годам TIPG.L и UTIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.46% | -1.51% | 2.83% | -2.90% | -2.52% | 6.54% | 6.58% | 4.69% | 2.93% | -6.27% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 265.06% | 56.18% |
Correlation
The correlation between TIPG.L and UTIP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between TIPG.L and UTIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPG.L vs. UTIP.L — Ранг доходности на риск
TIPG.L
UTIP.L
Сравнение TIPG.L c UTIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPG.L | UTIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.19 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 0.38 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPG.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TIPG.L и UTIP.L
Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки UTIP.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и UTIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPG.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -23.72% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -6.54% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -10.07% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -22.38% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -21.46% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -9.04% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.27% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPG.L и UTIP.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) имеют волатильность 1.82% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPG.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.76% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 4.86% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 7.14% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 9.35% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 118.48% | -108.18% |
Сравнение комиссий TIPG.L и UTIP.L
TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UTIP.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPG.L и UTIP.L
Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
TIPG.L and UTIP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.17% for UTIP.L.
Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и UTIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор