PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPG.L с UTIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и UTIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIPG.L торгуется в GBp, в то время как UTIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у UTIP.L с доходностью -0.61%.


TIPG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.97%
3 года*
0.24%
5 лет*
1.22%
10 лет*

UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPG.L и UTIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
1.46%-1.51%2.83%-2.90%-2.52%6.54%6.58%4.69%2.93%-6.27%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%56.18%

Correlation

The correlation between TIPG.L and UTIP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.85

The correlation between TIPG.L and UTIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Доходность на риск

TIPG.L vs. UTIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c UTIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPG.LUTIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.19

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

0.38

+1.30

TIPG.L vs. UTIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа UTIP.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и UTIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIPG.LUTIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.35

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и UTIP.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки UTIP.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и UTIP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPG.LUTIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-23.72%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.54%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-10.07%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-22.38%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-21.46%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.04%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и UTIP.L

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) имеют волатильность 1.82% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPG.LUTIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.76%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

4.86%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

7.14%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

9.35%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

118.48%

-108.18%

Сравнение комиссий TIPG.L и UTIP.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UTIP.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и UTIP.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%

Часто задаваемые вопросы


TIPG.L and UTIP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.17% for UTIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и UTIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор