PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPG.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPG.L с TIP5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L).

TIPG.L и TIP5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPG.L и TIP5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.22%-0.42%3.73%-2.20%-1.88%7.15%7.24%5.48%3.73%-3.68%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.42%-1.35%6.70%-0.93%8.82%6.18%0.94%1.56%7.01%-5.33%
Разные валюты инструментов

TIPG.L торгуется в GBp, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.42%.

TIPG.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.63%
1 год
-0.35%
3 года*
0.59%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

TIP5.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.97%
1 год
1.21%
3 года*
2.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TIPG.L:
TIPG.L с TIPA.LTIPG.L с IGIL.LTIPG.L с GILE.LTIPG.L с ITPA.LTIPG.L с IDTP.LTIPG.L с GILG.LTIPG.L с TI5G.L
Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с BRK-BTIP5.L с TI5G.L

Сравнение комиссий TIPG.L и TIP5.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

TIPG.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPG.LTIP5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.16

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.27

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.30

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

0.56

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPG.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TIP5.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPG.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между TIPG.L и TIP5.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и TIP5.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TIP5.L в 5.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.11%1.12%0.88%0.72%0.70%0.55%0.65%0.78%0.77%0.82%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и TIP5.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и TIP5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPG.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-5.55%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-1.51%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-5.21%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-0.35%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-0.75%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.45%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и TIP5.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 2.25%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPG.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.69%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

4.96%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

7.48%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

8.36%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

8.81%

+1.53%