Сравнение TIPG.L с IDTP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L).

TIPG.L и IDTP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. IDTP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и IDTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPG.L и IDTP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	1.22%	-0.42%	3.73%	-2.20%	-1.88%	7.15%	7.24%	5.48%	3.73%	-5.53%
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	1.65%	-0.68%	3.94%	-1.47%	-2.38%	7.17%	7.72%	4.55%	4.42%	-5.65%

Разные валюты инструментов

TIPG.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 1.65%.

TIPG.L

1 день: -0.81%

1 месяц: -0.56%

С начала года: 1.22%

6 месяцев: 1.63%

1 год: -0.35%

3 года*: 0.59%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: —

IDTP.L

1 день: -0.15%

1 месяц: 0.10%

С начала года: 1.65%

6 месяцев: 2.05%

1 год: 0.18%

3 года*: 0.65%

5 лет*: 2.14%

10 лет*: 3.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Название символа

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TIPG.L:

TIPG.L с TIPA.L TIPG.L с IGIL.L TIPG.L с TIP5.L TIPG.L с GILE.L TIPG.L с ITPA.L TIPG.L с GILG.L TIPG.L с TI5G.L

Часто сравнивают с IDTP.L:

IDTP.L с ITPS.L IDTP.L с IEI IDTP.L с VAGU.L IDTP.L с TLT IDTP.L с VWRA.L IDTP.L с AGGU.L IDTP.L с SHY

Сравнение комиссий TIPG.L и IDTP.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDTP.L

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

TIPG.L

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

TIPG.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDTP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TIPG.L	IDTP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.02	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.01	0.08	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.01	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	0.15	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.06	0.27	-0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPG.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IDTP.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и IDTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TIPG.L	IDTP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.02	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.23	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.50	-0.30

Корреляция

Корреляция между TIPG.L и IDTP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и IDTP.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	1.11%	1.12%	0.88%	0.72%	0.70%	0.55%	0.65%	0.78%	0.77%	0.82%
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и IDTP.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и IDTP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TIPG.L	IDTP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.73%	-15.12%	-0.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.91%	-4.14%	-2.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.73%	-15.12%	-0.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-15.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.17%	-1.69%	-6.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.20%	-4.25%	-2.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.79%	1.23%	+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и IDTP.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 2.25%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TIPG.L	IDTP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.25%	2.92%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.51%	5.29%	-0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.46%	7.94%	-0.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.71%	9.14%	-0.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.34%	10.75%	-0.41%

Сравнение TIPG.L с IDTP.L

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и IDTP.L

Сравнение доходности по годам TIPG.L и IDTP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TIPG.L

IDTP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TIPG.L и IDTP.L

Доходность на риск

TIPG.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

TIPG.L

IDTP.L

Сравнение TIPG.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TIPG.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и IDTP.L

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и IDTP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и IDTP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)