Сравнение TI5G.L с SUKC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L).

TI5G.L и SUKC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SUKC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и SUKC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TI5G.L и SUKC.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	1.08%	5.70%	4.60%	3.62%	-3.69%	5.28%	4.05%	3.05%	-0.77%
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	-2.64%	3.90%	4.82%	7.17%	-5.78%	-0.79%	3.08%	4.66%	0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SUKC.L с доходностью -2.64%.

TI5G.L

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.21%

С начала года: 1.08%

6 месяцев: 1.30%

1 год: 3.65%

3 года*: 4.42%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: —

SUKC.L

1 день: 0.17%

1 месяц: -0.92%

С начала года: -2.64%

6 месяцев: -1.30%

1 год: -0.05%

3 года*: 3.89%

5 лет*: 1.34%

10 лет*: 1.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Название символа

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TI5G.L:

TI5G.L с PRAB.DE TI5G.L с CSH2.L TI5G.L с ERNS.L TI5G.L с SDIA.L TI5G.L с IBTG TI5G.L с VTIP TI5G.L с SMGB.L

Часто сравнивают с SUKC.L:

SUKC.L с IGCB.L SUKC.L с SWDA.L SUKC.L с XBLC.L SUKC.L с GBP5.L SUKC.L с UDVD.L SUKC.L с ACWI.L SUKC.L с IMID.L

Сравнение комиссий TI5G.L и SUKC.L

TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUKC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUKC.L

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

TI5G.L

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

TI5G.L vs. SUKC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TI5G.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SUKC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c SUKC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TI5G.L	SUKC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	-0.01	+1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	0.04	+1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.01	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.43	-0.07	+2.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.90	-0.15	+8.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5G.L vs. SUKC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SUKC.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и SUKC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TI5G.L	SUKC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	-0.01	+1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.99	0.29	+0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.40	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	0.47	+0.39

Корреляция

Корреляция между TI5G.L и SUKC.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5G.L и SUKC.L

Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как SUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	5.91%	5.98%	6.83%	5.19%	0.32%	0.34%	3.06%	3.28%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	2.29%	4.41%	3.05%	1.76%	1.77%	1.97%	1.93%	1.88%	2.44%	2.40%	2.55%

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и SUKC.L

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SUKC.L в -11.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и SUKC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TI5G.L	SUKC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-5.63%	-11.63%	+6.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.55%	-3.75%	+2.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-5.63%	-11.63%	+6.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-11.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.36%	-3.28%	+2.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.04%	-1.39%	+0.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.48%	1.71%	-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и SUKC.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.90%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUKC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TI5G.L	SUKC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.90%	2.15%	-1.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.68%	5.45%	-3.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.35%	7.44%	-4.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.07%	4.68%	-1.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.25%	4.61%	-1.36%

Сравнение TI5G.L с SUKC.L

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и SUKC.L

Сравнение доходности по годам TI5G.L и SUKC.L

Доходность по периодам

TI5G.L

SUKC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TI5G.L и SUKC.L

Доходность на риск

TI5G.L vs. SUKC.L — Ранг доходности на риск

TI5G.L

SUKC.L

Сравнение TI5G.L c SUKC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TI5G.L vs. SUKC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5G.L и SUKC.L

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и SUKC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и SUKC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)