Сравнение TP05.L с ITPG.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while ITPG.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 3.54%/yr vs -0.13%/yr for ITPG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for ITPG.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и ITPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как ITPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ITPG.L с доходностью 0.96%.
TP05.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TP05.L и ITPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.09% | -1.22% | 5.72% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 5.34% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -1.16% |
Correlation
The correlation between TP05.L and ITPG.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between TP05.L and ITPG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. ITPG.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
ITPG.L
Сравнение TP05.L c ITPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TP05.L | ITPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.60 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 3.86 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и ITPG.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки ITPG.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и ITPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | ITPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -16.78% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -1.85% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -4.74% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -16.78% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.83% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -5.43% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.77% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и ITPG.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | ITPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.98% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.83% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.39% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 6.38% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.35% | +4.89% |
Сравнение комиссий TP05.L и ITPG.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITPG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и ITPG.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности ITPG.L в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.88% | 6.05% | 6.10% | 5.27% | 0.34% | 0.36% | 3.26% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and ITPG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPG.L.
TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.12% for ITPG.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и ITPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор